Bankinter sería el banco español más solvente en un escenario de estrés y el Sabadell el que menos, según la EBA

Bankinter sería el banco español más solvente en un escenario de estrés donde la crisis económica se agravase y el Sabadell encajarían el mayor impacto, reduciendo su tasa a la cota más baja de los nacionales incluidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en la prueba de resistencia realizada para el periodo 2020-2023 y publicada este viernes.

El grupo español lo completa BBVA y Santander, dado que CaixaBank se ha quedado esta vez fuera del ejercicio que pone a prueba si los balances son resistente a un escenario tensado por su fusión como en anteriores ediciones lo hicieron, por ejemplo, algunos bancos italianos.

En términos generales, los 50 bancos europeos analizados verían caer su capital de máxima calidad CET1 fully loaded del 15,01 al 10,16% en el año 2023 bajo un escenario de crisis agravada, con una pérdida de 4,85 puntos porcentuales o equivalente a ver diluidos sus recursos propios en 265.000 millones por absorción de pérdidas.

El ratio de la banca española se diluiría en 2,90 puntos porcentuales, hasta el 8,95%, quedando por encima de la irlandesa (8,44% y con un impacto de 6,07 puntos porcentuales), de la italiana (que restaría 5,59 puntos porcentuales y bajaría al 8,60%) y de la alemana, cuyo ratio se situaría en el 8,78 y perdería 5,58 puntos.

A la cabeza se situaría la banca noruega, con el 17,08% (perdería 2,52 puntos porcentuales), la suiza, con el 16,12% (-2,99) y la polaca, con el 15,27% (-1,12%).

A diferencia de otros exámenes aquí la EBA no plantea suspensos ni aprobados, pero sí publica una lista los mejores y peores posicionados en varios rankings.

Las entidades que mejor salvarían el ejercicio son la entidad sueca Länförsäkringar Bank, con apenas 80 puntos básicos de erosión o el 0,8% y cuyo CET1 fully loaded quedaría en el año 2023 en el 15,90% frente al 16,7% que tenía al cierre del 2020.

Le seguiría el polaco Bank Polska Kasa Opieki SA, con -0,98 puntos porcentuales y su ratio quedaría en el 15,4%, y es el español Bankinter, con una rebaja de 1,04 puntos porcentuales y que bajaría del 12,3% al 11,23% su capital de máxima calidad en entre el 2020 y 2023.

Sabadell, a la cola de la lista

El peor parado entre los españoles es Sabadell, con un impacto de 5,48 puntos porcentuales y que reduciría su CET1 fully loaded del 12,6 al 7,07%, pero así se situaría en la posición 30 en impacto, siendo los más perjudicados el italiano Banca Monte dei Paschi di Siena, con una reducción de nada menos que 9,96 puntos porcentuales, que se comerían todo su capital del 9,9% en 2020 y lo dejarían en negativo del -0,1%.

Los siguientes más penalizados son el holandés BNG Bank, con una rebaja del 9,89%, pero que conserva una de las huchas más privilegiadas ya que su ratio de solvencia disminuiría del 33,4 al 23,5%, y la francesa Banque Postale, cuyo capital se reduciría en 9,16 puntos porcentuales.

El Santander ocuparía la posición ocho en impacto, con apenas 2,58 puntos porcentuales de rebaja por la crisis agravada y que bajaría su capital desde el 11,9 al 9,3%, en el puesto número 12 BBVA sufriría una reducción de 3,03 puntos, que bajaría su CET1 fully loaded desde el 11,7 al 8,7%.

Si la clasificación se realiza por el capital final que mantienen las entidades tras la prueba de resistencia, el Sabadell vuelve a destacar en el furgón de cola ya que su capital caería al 7,07%, solo por encima del italiano Banca Monte dei Paschi di Siena (-0,1%) y del francés HSBC Continental Europe (5,91%).

A la cabeza de colchones de capital brillarían a su vez los holandeses Nederlanse (37,8%) y BNG Bank (23,5%), el sueco Skandinaviska Enskilda Bank (17,4%) y el también holandés DNB Bank Group (17,1%).

Bankinter ocupa ahí la posición número 23 con un 11,2%, seguido en el puesto número 33 por el Santander (9,3) y BBVA en el 37, con un 8,7%.

Se trata de un ejercicio a foto fija que no incorpora operaciones realizadas después del año 2020, como la venta del negocio de Estados Unidos y Paraguay por parte de BBVA.

Para el ejercicio, la autoridad bancaria europea ha tensado sus balances bajo la hipótesis de que la economía de la Unión Europea cayese un 6,9% en el año 2020, el 1,5% durante el actual ejercicio, otro 1,9% en 2022 y un 0,2% en 2023. Para este paréntesis de tiempo han tenido que poner a prueba además la capacidad de absorción de pérdidas de sus cuentas y balance bajo la hipótesis de que el paro subiera en 4,7 puntos porcentuales, hasta el 12,1% a finales del 2023.

En ese contexto también se incluía que los precios de los inmuebles residenciales cayesen un 16,1% y el 31,2% aquellos otros comerciales y las bolsas se derrumbasen un 50%.