ＮＹ市場サマリー（30日）3株式指数が3四半期連続安、利回り上昇

［３０日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが対ユーロで上昇したものの、四半期末を控え終盤では上げ幅を縮小した。ユーロ圏のインフレ率が過去最高を更新し、米国の個人消費の伸びが予想を上回る中、リスクに敏感なコモディティー関連通貨が下落した。

ドル指数は週間で３週間ぶりの下げとなったものの、四半期では２０１５年第１・四半期以降で最大の上げを記録した。

ポンドは対ドルで序盤に売られていたが上昇に転じ、４日続伸となった。

ポンドは２６日に過去最安値を付けたが、イングランド銀行（英中央銀行）が２８日から連日で英国債の買い入れを実施したことを受け、週間でも上昇する見込み。

欧州連合（ＥＵ）統計局が３０日発表した９月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は前年比上昇率が１０．０％と、前月の９．１％から加速し、過去最高を更新した。市場予想（９．７％）も上回った。

米商務省が３０日発表した８月の個人消費支出（ＰＣＥ）は前月より０．４％増えた。市場予想の０．２％増を上回った。インフレ圧力が８月も高まっていたことが示され、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な利上げを継続する根拠になる可能性がある。

アムンディＵＳの債券・通貨戦略部門ディレクターのパレッシュ・ウパドヤヤ氏は、投資家が経済指標よりもポートフォリオのリバランスに集中したため「きょうの取引は月末・四半期末のフローにより歪んだ」とした上で、「世界経済成長への懸念、地政学的リスク、米金利上昇といったカウンターシクリカルな要素に支えられているため、現時点ではドルの強力な強気トレンドに対抗することはできない」と指摘。一方でコモディティー通貨は、需要や世界経済の成長に対する懸念から３０日に発表されたインフレ統計に強く反応したと述べた。

米ドルはカナダドルに対して１．０４％上昇。ニュージーランドドルは２．２４％、豪ドルは１．６２％それぞれ下落した。

ポンド／ドルは一時１．１２３５ドルを付けたが、終盤は０．２８％高の１．１１５００ドル。

ユーロ／ドルは０．１０％安の０．９８０５５ドル。ドル指数はこの日０．０８％安、週間で０．８９９％安となったが、四半期では７．２％上昇した。

フォレックスライブのチーフ外為アナリスト、アダム・バトン氏は「きょう発表された経済指標で再びインフレの高まりが示されたことは驚きだ。金利やドルに上昇圧力がかかり続けるだろう」と述べた。

ドル指数は年初来で約１７％上昇。月間では３．１５％高と４月以来の大きさとなった。

ドル／円は０．２％高の１４４．７６５円。９月上旬以来おおむねもみ合っている。

人民元は前日の下げから回復。中国人民銀行（中央銀行）が人民元の下落を食い止めるため、主要な国有銀行に対し、オフショア市場で元を買ってドルを売る準備をするよう指示したとロイターが報じた。

スイスフランは対ドルで１．０５％下落。スイス国立銀行（中央銀行）が第２・四半期に５００万スイスフラン（５１２万ドル）相当の外貨売り介入を実施したことが、３０日発表のデータで明らかになった。

＜債券＞　国債利回りが上昇した。今週は、イングランド銀行の長期債の時限的な買い入れ開始を受け国債価格が急上昇し、その後はＦＲＢ当局者の金利は長期にわたり高水準にとどまるとの発言を受け国債価格が低下するなど、債券相場は大きく揺れ動いた。

ＦＲＢのブレイナード副議長はこの日、高インフレを抑制するため当面は高水準の金利を維持する必要があり、時期尚早な利下げを行わないように注意しなければならないと述べた。

ＲＢＣグローバル・アセット・マネジメントのブルーベイ米国債部門責任者、アンドレイ・スキバ氏は「インフレ率が有意に低下しなければ、ＦＲＢは景気後退に直面しても政策を転換し市場を支援することができない」と指摘。市場はインフレがどの程度速く低下するか注視していると述べた。

英中銀が２８日に長期債買い入れを発表する直前、米１０年債利回りは一時４．００４％と、１２年ぶりの高水準を付けた。ただ同日中に３．７０７％に約２６ベーシスポイント（ｂｐ）低下。一日の低下幅としては２００９年３月以来の大きさとなった。

スキバ氏は、市場では英国発の動きの消化がなお続いているとの見方を示した。

２年債利回りは８．８ｂｐ上昇の４．２５８％。

１０年債利回りは７．６ｂｐ上昇の３．８２３％。

３０年債利回りは８．３ｂｐ上昇の３．７７６％

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４３．９ｂｐにやや縮小した。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．１６６％、１０年物が２．１４６％。

ドル建て５年先５年物インフレスワップは２．１７６％。

＜株式＞　主要３指数が３四半期連続の下げとなり、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が０８年以来、ダウ工業株３０種は７年ぶりの連続安となった。第３・四半期は歴史的な高インフレや金利上昇、リセッション（景気後退）懸念などを背景に波乱含みの展開だった。

この日は序盤の上昇から一転し大幅安となった。Ｓ＆Ｐ５００の９月の下げは２０年ぶりの大きさ。Ｓ＆Ｐ５００とダウが３週連続安となったほか、３指数はいずれも２カ月連続で下落した。

カーソン・グループのチーフ市場ストラテジスト、ライアン・デトリック氏は「ＦＲＢが４０年ぶりの高水準となっているインフレに対抗するため、あらゆる手段を講じているという認識から、投資家はＦＲＢが経済を悪化させ、リセッションに追い込むのではと懸念している」と述べた。

米スポーツ用品大手ナイキが２９日発表した第１・四半期（８月３１日まで）決算は２０％の減益となった。北米市場で過剰在庫に向けた大幅値引きやコスト増が響き、マージンも大幅に低下した。ナイキの株価は１２．８％安。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターのうち、不動産のみが上昇。一方、公益事業と情報技術が急落した。

アップル、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、ナイキが重しとなった。

３０日は四半期末のポジション調整などによりボラティリティーが高まった可能性がある。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．４５対１の比率で上回った。ナスダックでも１．３８対１で値下がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１２４億４０００万株。直近２０営業日の平均は１１４億５０００万株。

＜金先物＞　米物価関連統計やドル相場の動きを眺めて反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．４０ドル（０．２０％）高の１オンス＝１６７２．００ドルだった。週間ベースでは１６．４０ドル（０．９９％）上昇。月間では６カ月連続での下落となった。

＜米原油先物＞　有力産油国の生産方針に関する決定に注目が集まる中、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．７４ドル（２．１４％）安の１バレル＝７９．４９ドル。ただ週間では０．９５％上昇し、５週ぶりにプラスとなった。１２月物の清算値は１．７０ドル安の７８．７２ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 144.75/144.78

始値 144.45

高値 144.82

安値 144.44

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 0.9799/0.9803

始値 0.976

高値 0.9817

安値 0.9736

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 86*03.00 3.7807%

前営業日終値 87*16.50 3.6930%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 91*06.50 3.8286%

前営業日終値 91*26.50 3.7470%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*05.50 4.0865%

前営業日終値 100*21.00 3.9790%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*30.63 4.2726%

前営業日終値 100*04.88 4.1700%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 28725.51 -500.10 -1.71

前営業日終値 29225.61

ナスダック総合 10575.62 -161.89 -1.51

前営業日終値 10737.51

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3585.62 -54.85 -1.51

前営業日終値 3640.47

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1672.0 +3.4

前営業日終値 1668.6

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 1903.9 +32.7

前営業日終値 1871.2

北海ブレント　11月限 87.96 ‐0.53

前営業日終値 88.49

米ＷＴＩ先物　11月限 79.49 ‐1.74

前営業日終値 81.23

ＣＲＢ商品指数 268.2911 ‐2.8646

前営業日終値 271.1557